1樓：文件類共創空間
var的定義 在正常的市場條件和給定的置信度內，用於評估和計量任何一種金融資產或**投資組合在既定時期內所面臨的市場風險大小和可能遭受的潛在最大價值損失。比如，如果我們說某個敞口在99%的置信水平下的在險價值即var值為＄1000萬，這意味著平均看來，在100個交易日內該敞口的實際損失超過＄1000萬的只有1天（也即，每年有2～3天）。在數學上，var可表示為投資工具或組正哪合的損益分佈（p&l distribution）的分位數（—quantile）,表示式如下：
表示組合p在舉侍碼持有期△t內市場價值的變化。上述等式說明了損失值等於或大於var的概率是α，或者可以說，在α概率下，損失值是大於var的。也可以說，var的具體定義為：
在一定的持有期△t內，一定的置信水平1-α下投資組合p可能的最大損失。即：例如，持有期為1天，置信水平為的var是10萬元，是指在未來的24小時內組合價值的最大損失超過10萬元的概率應該小於，綜合談備來看，可以確定應該理解為一負值，即所遭受的損失，則表示其發生的概率。
風險價值var的圖書目錄
2樓：劍舞雄風k0淸
第一部分 風險管理的背景。
第1章 為什麼需要風險管理。
第2章 從金融災難中吸取的教訓。
第3章 var在制定監管資本標準中的應用。
第二部分 基礎知識。
第4章 風險衡量工具。
第5章 風險價值的計算。
第6章 回測var
第7章 投資組合風險：分析方法。
第8章 多元模型。
第9章風險和相關性**。
第三部分 var系統。
第10章 壓力測試。
第11章 var對映。
第12章 蒙特卡羅模擬法。
第13章 流動性風險。
第14章 壓力測試。
第四部分 風險管理系統的應用。
第15章 運用var來衡量和控制風險。
第16章 運用var進行積極風險管理。
第17章 var和風險預算在投資管理中的應用第五部分 風險管理系統的範圍。
第18章 信用風險管理。
第19章 運營風險管理。
第20章 綜合風險管理。
第六部分 風險管理行業。
第21章 風險管理指南和特點。
第22章 結論。
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章永新鹿涵 舞刀弄劍 走為上策 不識泰山 逼上梁山 舞刀弄劍 看，張飛又在舞刀弄劍的，仗勢欺人啊。走為上策 老師來了，怎麼辦？走為上策。不識泰山 你真是不識泰山，看看他是誰？逼上梁山 媽媽來了，她把我逼上梁山 家。 去住無門 言清行濁 不著邊際 積草屯糧 三智五猜 機智聰明的吳用,還有雪中送炭的及時...
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明月清泉 生與死正是一枚錢幣的正反兩面。如果你沒有意識到人終將死去，就不能體會活著的滋味。然而，同樣的，如果你不認為活著是多麼奇妙而不可思議的事時，你也無法體認你必須要死去的事實。赫拉克里特斯說 所有事物都是流動的。每一件事物都在不停變化 移動，沒有任何事物是靜止不變的，因此我們不可能 在同一條河流...
李嘉誠傳奇這本書裡說過丟了一塊硬幣 那孩子幫他撿起來了,李嘉誠給100塊他買吃 這點馬雲絕對做不到
樂正多 為何馬雲上不了世界富豪榜。只有李嘉誠。因為李嘉誠懂樂善好施。除非從水裡救了馬雲。 市思佳 敬業福一般人弄不到，卻能在平臺上花一元錢購買。現在找敬業福的大約5億人，每人1元等於5億。然後5億人瓜分2.15億福利，馬雲還賺2億多，還推廣了支付寶。你無法想象這個其貌不揚的人是個商業天才，你們還想賺...